За всё время ведения канала и участия в бурных обсуждениях чата заметил, что единицы понимают важность соблюдения рисков.

Risk Management

Для многих риск менеджмент (РМ) это просто: "ну если плечо маленькое, то риск тоже маленький". Многие не понимают, что риск никак не зависит от плеча. Да, многие этого действительно не знают. Кредитное плечо (leverage) — отношение заёмного капитала к собственным средствам. Заёмные средства обычно предоставляет биржа. Пример: плечо 1 к 3 Ваш собственный депозит 1000$. С 3 кредитным плечом (х3) вы можете открыть позицию на 3000$ с обеспечением в виде вашего депозита/маржи выделенной на сделку. В данном случае обеспечением будет выступать ваш депозит (1000$).

Как правильно соблюдать рм в торговле

Есть множество способов, но для чайников есть подобная функция в tradingview.

В зависимости от направления вашей сделки выбираем длинную или короткую позицию. На примере я выбрал длинную позицию, т.к хочу рассчитать риск для входа в лонг.

Ставим инструмент на цену по которой собираетесь войти в сделку. В моём случае точка входа на отметке 276.5$, стоп-лосс 274$, тейк-профит 286.3$.

Далее в поле "Размер счёта" вносим данные по размеру вашего депозита. На пример 1000$. "Размер лота" = 1. "Риск" желательно от 1 до 3% в крайних случаях (если сделка позиционная/спотовая).

Важно! Выбрать в поле риск "%"

Теперь в графе "Кол-во" отображается нужный вам объём позиции (в монетах) с учётом риска на сделку. На примере 1000$ объём при стоп-лоссе 0.9% и риске 1% равен 4 монетам BNB. Т.е если позицию выбьет по стол-лоссу, независимо от плеча, вы потеряете 1% депозита. Заметьте! Чем дальше (ниже) стоп-лосс, тем меньше объём позиции.

Теперь, зная нужный объём сделки при учёте риска на депозит, а это 4 BNB заходим на биржу.

Выбираем нужную нам пару и создаем лимитный ордер. Вводим цену входа, в нашем случае это 276.5$. Количество монет 4 BNB. Плечо можете ставить любое, риск от этого не поменяется.

Отлично! Теперь вы умеете считать риск на сделку.

Соотношение Risk/Profit (РП)

Вернёмся к нашей сделке. Ого! Сделка уже закрылась по тейк- профиту. В прочем как всегда, да?

Обратите внимание на "Соотношение риск/прибыль". В нашем примере риск/прибыль (РП) составил 3.92. Т.е в сделке мы могли заработать в 3.92 раза больше чем потерять. Такое соотношение РП (>3) считается эталонным. Ведь даже при винрейте (WinRate) 30% и при соблюдении РП >3, можно стабильно торговать в профит.

Показатель прибыльных сделок (win-rate) или коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным (win/loss ratio).

В нашем примере при риске в 1% на депозит (10$) мы зарыли сделку по тейк-профиту. РП был 3.92, так что не сложно посчитать. Раз у нас был риск 1%, то заработали по тейку +3.92% к депозиту!

Соотношение RR и почему это так важно

Это соотношение возможного риска и прибыли в сделке, будь это фьючерсы или спот. На этот фактор мало кто обращает внимание и очень зря.

Приведу пример. Есть сделка с такими исходными данными: вход - 101, цели - 102,5, 104, 105.5, стоп - 99.5. Здесь RR на первом тейке будет 1.0. Если вы будете закрываться полной позицией на первом тейке, тогда 50% прибыльных сделок и вы будете в 0. Ни прибыли, ни убытков. Для извлечения прибыли нужно правильно вести сделку (закрываться частями/либо наоборот ждать последнего тейка, а может даже доливать позицию по мере движения в нужную сторону).

Есть другой формат сделки: вход - 200, цели - 202, 204, 206, стоп -196. Здесь RR на первом тейке будет 0.33.

Если вы будете закрывать всю позицию на первом тейке, тогда при 75% прибыльных сделок вы будете выходить в 0. Ни прибыли, ни убытков. Всего лишь одно закрытие по стопу перекроет прибыль с трех предыдущих сделок (прибыль в сделках будет по 10-20%, а убыток 30 - 60%). На остальные тейки тоже можно рассчитывать, но как правило, такой подход к сделкам на дистанции будет показывать минусовой результат.

В идеале иметь соотношение RR в сделках по первому тейку хотя бы 2.0 или 3.0, чтобы при прибыльных сделках 33% и 25% соответственно, вы выходили в 0. В случае с RR 2.0, имея результат прибыльных сделок хотя бы 40% - вы будете получать прибыль, а с RR 3.0, прибыльность сделок даже 30% будет приносить положительный результат для вашего депозита. Но на криптовалютном рынке это достаточно сложно, так как ликвидность не такая большая, рынок подвержен легким манипуляциям и стопы будет собирать очень часто, либо чуть чуть не доходить до тейка и в итоге закрывать в бу.

Чтобы торговать с RR 3.0 нужно ограничиться только сделками на BTC.

Многие новички не понимают и даже не знают о таком соотношении и заходят в сделки с неправильным RR. На дистанции у них 75%+ прибыльных сделок, но вот депозит от этого не растет, а даже уменьшается. С таким подходом вы рискуете потерять большую сумму, чем заработать. Это изначально неправильный подход к рискам, который не даст вам хорошего результата!

Те кто торгует без стопов - ваш RR может достигать значения 0.01. Вы рискуете потерять большую сумму и пересиживаете в сделках -100 - 200%, и если вам повезет, то потом закрываетесь в 0, либо в небольшой плюс. Но одна сделка из пусть даже из 100 прибыльных сольет ваш депозит!

Таблица RiskReward&WinRate

Основная ошибка новоприбывших трейдеров - это погоня за количеством прибыльных сделок не обращая внимание на RiskReward и наоборот.

На таблице чуть выше приведены примеры необходимого сочетания WR&RR для прибыльной торговли на дистанции. Как вы можете заметить, даже при винрейте в 30%, но рискпрофите 3 к 1 на дистанции можно выходить в плюс.

Так почему RR так важен?

На картинке отображены одни и те же сделки, но с разным соотношением RR. Как вы можете заметить, при одинаковом винрейте, но разном RR результаты кардинально различаются

Также важно не нарушать риск в сделке. Если у вас будут сделки с плавающим риском, это тоже собьёт всю систему.

Надеюсь эта статья была полезной. Больше контента и торговые стратегии ты найдешь в наших соц.сетях.

Остались вопросы по твоей стратегии и сделкам переходи в чат телеграм, где мы обсуждаем торговлю и проводим стримы.